Taak IBNR technieken - methode van De Vijlder
2 plaatsers
KULeuven Actuarial Students Forum :: Master in de Verzekeringen :: Seminarie schadeverzekeringen (D0R59A)
Pagina 1 van 1
Taak IBNR technieken - methode van De Vijlder
Is er nog iemand die als derde methode de kleinstekwadratenmethode van De Vijlder heeft gekozen en die daarmee een aanzienlijk grotere reserve (grootte orde 120 M) uitkomt dan met de andere twee methodes (waar ik grootte orde 20 M mee uitkom).
(Met reserve bedoel ik som van alle ongekende Xij
(Met reserve bedoel ik som van alle ongekende Xij
Re: Taak IBNR technieken - methode van De Vijlder
Ik neem ook die methode, maar kom veel te lage waarden uit.
Hoe los je precies dat stelsel op met 40 onbekenden...?
Met Excel? of met zware/zwaardere software?
Hoe los je precies dat stelsel op met 40 onbekenden...?
Met Excel? of met zware/zwaardere software?
Ward- Aantal berichten : 15
Registratiedatum : 18-01-11
Re: Taak IBNR technieken - methode van De Vijlder
Excel gebruikt. Daar ligt waarschijnlijk inderdaad het probleem. Ik kom als som van gekwadrateerde fouten een slordige 1,...e+12 uit. Volgens mij is de solver van Excel niet zo geweldig in het vinden van een absoluut minimum.
Re: Taak IBNR technieken - methode van De Vijlder
Hier de waarden voor alpha en beta waarmee ik een gekw. verschil van 1,23e+12 uitkom
alpha beta
116.016,32 0,00466
182.293,34 0,01294
182.466,72 0,01419
589.874,98 0,01639
93.066,39 0,01787
344.548,66 0,01949
242.861,38 0,01745
7.317.394,91 0,01351
524.813,53 0,25569
801.016,96 0,01711
510.752,78 0,03070
532.946,33 0,00874
9.662.614,05 0,01639
12.557.639,93 0,05879
12.756.157,46 0,02923
12.804.943,42 0,16827
16.805.501,20 0,10989
18.407.714,59 0,03449
13.858.437,72 0,05704
18.274.807,28 0,09715
Iemand beter?
alpha beta
116.016,32 0,00466
182.293,34 0,01294
182.466,72 0,01419
589.874,98 0,01639
93.066,39 0,01787
344.548,66 0,01949
242.861,38 0,01745
7.317.394,91 0,01351
524.813,53 0,25569
801.016,96 0,01711
510.752,78 0,03070
532.946,33 0,00874
9.662.614,05 0,01639
12.557.639,93 0,05879
12.756.157,46 0,02923
12.804.943,42 0,16827
16.805.501,20 0,10989
18.407.714,59 0,03449
13.858.437,72 0,05704
18.274.807,28 0,09715
Iemand beter?
KULeuven Actuarial Students Forum :: Master in de Verzekeringen :: Seminarie schadeverzekeringen (D0R59A)
Pagina 1 van 1
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
|
|